/ / 2012 » Декабрь » 19

Формализация торговли ценными бумагами – как создать торгового робота

Категория:
Деньги

Приходя на биржу, нужно быть готовым действовать строго по правилам, не поддаваясь минутным порывам. Рассчитывать на положительный результат можно, только спокойно и взвешенно управляя рисками. Естественно, в наших интересах получить максимальную прибыль (иначе зачем вообще торговать), но в наших же силах и все испортить – например потому, что мы сегодня не в духе, неважно себя чувствуем или отвлекаемся.

«Психология играет в торговле очень большую роль, – отмечает ведущий специалист учебного центра Альфа-Директ Роман Алиев. – Некоторые люди составляют прекрасные планы, но потом их не выполняют из-за собственной недисциплинированности или нерешительности, боязни потерять деньги. Например, человек поставил жесткую цель: покупать акции при таких-то условиях. И вот приходит сигнал, но он не открывает позиции. Соответственно, все это время сидит в убытке, что снижает эффективность созданной им торговой системы».

«С одной стороны, человек волен ошибаться и учиться на своих ошибках, – рассуждает специалист учебного центра Альфа-Директ Дмитрий Еремин. – С другой, его реакция, особенно на убытки, зачастую бывает неадекватной. Легко тому, кто способен сохранять хладнокровие в любой ситуации, но таких людей очень мало. Получается, чтобы принять правильное решение, от рынка необходимо отдалиться».

Роботизация торговых решений

Трейдер наблюдает за графиком цен на товар

Правила торговли звучат просто и однозначно только в теории. Мы видим графики за какой-то долгий истекший период, и кажется само собой разумеющимся, что здесь надо продавать, а там – покупать.

И совсем иное дело, когда перед глазами нет визуализированных данных и никто, даже гуру, не знает, как поведет себя рынок через час. В таких случаях на помощь приходит робототехника, которая нивелирует особенности исключительно человеческого поведения.

Чтобы максимизировать вашу прибыль, рынок сегодня предлагает заменить человека программным обеспечением – неким торговым алгоритмом.

Какие правила заложить в программу, вы решаете сами. На выходе получаем механического торговца, не обремененного нервной системой, расчетливого и хладнокровного в той степени, какой ни одному трейдеру из плоти и крови не достичь.

Если вы новичок на бирже, робот поможет вам набраться опыта без больших потерь.

«Когда начинающий участник торгов действует самостоятельно, велик риск ошибок и срывов, – поясняет Еремин. – Да и откуда в начале пути взяться нужным знаниям? Робот же проведет для него своеобразное обучение, введение в курс дела и заодно позволит сэкономить значительную часть средств на первом этапе. А когда вы все поймете и изучите, можно переходить и к самостоятельной работе».

Тем не менее от клиента все равно потребуются некоторые знания – хотя бы для того, чтобы создать этого самого торгового робота. И не стоит рассчитывать на обнуление убытков и астрономические прибыли: доход будет значительным лишь при благоприятной рыночной ситуации. Но зато можно и не волноваться за катастрофические потери: при любом раскладе робот не позволит вам потерять все и даже даст немного заработать.

Все сказанное не означает, что роботы постепенно выдавливают профессионалов из биржевой торговли и, по сути, конкурируют с ними за рыночные ресурсы. Даже опытным трейдерам без роботов порой не обойтись. Дело в том, что, как правило, у человека помимо торговых увлечений есть основное место работы, поэтому тратить по многу часов в день на отслеживание котировок и сами торги не представляется возможным.

Участью индивидуалиста, не доверяющего машине, станут нехватка времени и пропуск самых интересных сигналов (точек входа-выхода). Если же человек желает продолжить успешно работать, он, скорее всего, решится настроить робота.

От торговой идеи к формализации

Часто мы принимаем какие-то решения интуитивно, не продумывая их. На рынке такой образ действий ведет к убыткам, поэтому все возможные правильные решения для разных ситуаций необходимо формализовать, утверждают специалисты. Иными словами – записать, но не на бумаге, а в виде программного кода.

Трейдеры следят за работой автоматических торговых систем

Таков первый шаг к объективности: возможность отталкиваться от логики, а не опираться на интуицию. Как говорится, право на интуицию еще надо заработать. Хотя, конечно, могут быть и случаи, когда интуиция берет верх над логикой, и внутренний порыв на краткосрочную перспективу приносит вам прибыль, которую машина бы не обеспечила, у точняет Роман Алиев.

Но, как правило, следующие 3-4 шага уже не столь успешны, и в конечном счете машина все равно осталась бы в большем выигрыше. Прежде чем что-то формализовать в виде программы, это нужно как следует продумать.

«Сначала у вас формируется некая торговая идея, – рассказывает Роман Алиев. – Вы определяете, что вам нужно от рынка и для чего, собственно, необходим робот. Здесь стоит подумать о желаемой доходности и о рисках, на которые вы готовы пойти».

После наступает самое время определиться с основными принципами и инструментами реализации торговой идеи. К сожалению или к счастью, роботу подвластно не все. Он может принимать какие-то решения только с использованием статистических и математических методов, например на основании движения цены.

А вот ориентироваться в информационном пространстве и реагировать на новостные факты программному обеспечению не под силу. То есть у него отсутствует важнейшее человеческое качество – способность адаптироваться к ситуации.

«Не всю рыночную информацию возможно формализовать, – констатирует Дмитрий Еремин. – Это процедура достаточно сложная. Вспомним, например, объявление Бена Бернанке о QE3. Может ли робот заранее понять, как менять торговую стратегию после различных заявлений американского чиновника? А человек услышал новость в машине по радио и к тому моменту, как добрался до офиса, уже сообразил, что сейчас выгоднее: продавать бумаги или покупать».

Создание робота – думаем стратегически

Условно говоря, ваша торговая стратегия – комплекс правил, касающихся покупки-продажи актива, где автор этих правил – вы сами. Формализовав правила по открытию и закрытию позиций, мы получаем некую стратегию, которая, как мы рассчитываем, в дальнейшем начнет работать и давать определенный положительный результат.

Рабочую стратегию можно найти только методом проб и ошибок, а эффективность робота зависит исключительно от конкретного пользователя. Программист же, прописывающий параметры алгоритма, только реализует ваши мысли и идеи.

«Успешность функционирования робота будет зависеть от вас, – отмечает Роман Алиев. – Суть в настройке параметров и оценке торговой системы. Робот выполняет заложенную в него программу, а вот какая она будет – это уже вопрос стратегии».

Люди и машины

Несмотря на кажущуюся универсальность методов робототорговли, присущие только людям сила воли, терпение, осмотрительность и широкий кругозор помогают им добиваться столь же впечатляющих, а то и лучших результатов. Это было подтверждено серией из 10 экспериментов, осуществленных правительственной компанией Foresight (Великобритания) в 2011 году: по их результатам эффективность живых трейдеров составила 95%, торговых роботов – 90%*.

Стратегия может характеризоваться колоссальным количеством параметров. Например, средняя положительная и средняя отрицательная сделки, максимальная положительная и максимальная отрицательная сделки, количество рабочих дней, количество отрицательных и положительных сделок, максимальная просадка капитала на данном промежутке времени, общая доходность системы…

Потенциальных индикаторов множество, при этом правило «чем больше, тем лучше» здесь не действует. Нужно выбрать какое-то ограниченное количество, иначе ваш робот ничего не купит и не продаст, а будет терпеливо ждать, когда все условия сойдутся одномоментно.

Когда робот создан, пользователю открывается программное окошечко, где можно задавать некоторые переменные параметры, продолжает Алиев. Так, например, доступными для редактирования могут оставаться следующие условия: рынок, название компании, временной интервал, количество ценных бумаг и т.п.

В простейших роботах заложены стандартные алгоритмы и базовые индикаторы, остальные критерии устанавливает человек.

«Существуют различные стратегии, работающие на рынке, – уточняет Дмитрий Еремин. – И вы выбираете наиболее актуальные в данный момент времени. Нельзя сказать, какую прибыль эта стратегия вам принесет. Сегодня она живет, а через год уже может умереть. Поэтому задача клиента состоит в том, чтобы вовремя выключить одну стратегию и включить другую».

Иными словами, нельзя запустить робота и полностью отойти от дел – необходимо контролировать происходящее. Смысл в том, что у каждой стратегии есть свои преимущества. И когда на рынке будет соответствующий тренд, она обеспечит хороший заработок. К сожалению, создать систему, которая будет постоянно приносить деньги, невозможно.

После того как мы определились со стратегией, приходит время запустить робота. Здесь перед нами стоит самая простая задача: нажать на кнопочку «старт». Программа приступает к обработке данных торгового терминала в соответствии с заложенным алгоритмом. А брокер, в свою очередь, получает торговое поручение.

Повышаем эффективность торгового робота

Мы загрузили в торговую систему ряд параметров и создали робота. Предположим, что по результатам тестирования система допускает максимальную просадку капитала в 7%, но в итоге приносит 35-процентную доходность за год. Это сочетание неплохое и вполне нас устраивает.

Торговая система запущена и уже орудует на большом рынке. Имеет ли смысл отказываться от нее, пока она работает успешно и приносит деньги? Разумеется, нет. К тому же на начальном этапе мы уже согласились с выбранными параметрами.

Но вдруг через некоторое время мы замечаем, что максимальная просадка капитала не соответствует результатам тестирования – превышает их. Значит, что-то идет не так и, возможно, стоит отказаться от выбранного алгоритма и включить другой. Замена программного обеспечения и смена стратегии робота не выражается во временном показателе. Ориентироваться следует только на текущую ситуацию на рынке и эффективность работы торговой системы.

«В системе оценки и замены торговых систем нужно учитывать определенные критерии, – отмечает Роман Алиев. – Например, максимальную последовательность отрицательных сделок и максимальную просадку капитала. Если прибыль есть, то зачем отключать стратегию? Другое дело, если вы уходите в убыток. Тогда нужно понять, почему система перестала приносить доход. Возможно, плоха сама стратегия или рынок находится не в той фазе».

Как мы видим, роботы на фондовом рынке упрощают процесс торговли ценными бумагами и сохраняют время для других дел. Но надо помнить, что полностью им довериться нельзя, а значит, на повестке проверка и контроль. И самое главное – своевременная реакция и качественные коррективы. Тогда тандемом человека и робота будет достигнут самый лучший результат.



avatar