/ / 2012 » Октябрь » 16

Как построить прибыльную и работающую систему торговли

Категория:
Деньги

Главный принцип трейдера – купить дешево, продать дорого. Но, как это осуществить на практике? Мы посетили семинар Учебного центра «Альфа-Директ». Из нашего репортажа вы узнаете секреты построения прибыльной торговой системы, а также о том, почему не стоит игнорировать слухи и ленты новостей.

Занятие ведет Рустам Мадыгулов – хорошо знакомый читателям директор Учебного центра.

«На семинарах мы убираем у клиентов ощущение чуда, – начинает он. – Если торговля неуспешна, то человек или прекращает работу на бирже, или обращается за советом к соседям или астрологам, снимая с себя ответственность за собственные действия на рынке. Чтобы это лечить, нужно понять, как работает наш торговый инструмент».

Рыночный тренд – вверх, вниз и вбок

Начнем с того, что на рынке существует три типа движения цены, или три основных тренда: «бычий» тренд – цены движутся вверх («бык» поднимает на рогах цену), «медвежий» – цены движутся вниз («медведь» как бы подминает цену под себя), и, наконец, боковой, или флэт-тренд, когда определенного направления движения цены ни вверх ни вниз нет.

На «бычьем» тренде цены растут больше и быстрее, чем падают, на «медвежьем» – наоборот. А совершая операции против тренда, нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Как объясняет Эрик Л. Найман в «Малой энциклопедии трейдера» (Рустам Мадыгулов рекомендует ее к прочтению всем, кто интересуется работой на рынке), все тренды имеют различный срок жизни. Средняя продолжительность долгосрочного тренда – 2,5 года, среднесрочный длится от 3 месяцев до года, краткосрочный – от 1 дня до 3 месяцев.

«Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда, – объясняет Найман. – Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не только не успеть заработать, но и понесете значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда. В начале тренда действуйте осторожно, постепенно наращивая количество открытых позиций по мере получения новых подтверждений. Смело и решительно действуйте в первый период середины жизненного цикла тренда, не забывая периодически закрывать позиции (скальпировать прибыль). К моменту спекулятивного перегрева изменения цены постарайтесь закрыть все свои позиции в предыдущем направлении с тем, чтобы заново их открыть в начале нового подъема. Будьте более всего осторожны в конце цикла, нельзя списывать со счетов возможность того, что тренд перевернется быстро и неожиданно для вас».

Допустим, мы выбираем надежные «голубые фишки» (акции Сбербанка, например). Видим устойчивый «бычий» тренд. Что ж, можно входить.

Скользящие сигналы рынка

Тренд в движении – пересечения скользящих средних

В теории все понятно, вопрос в том, как именно «оседлать» тренд и воплотить рекомендации эксперта в жизнь. В принципе, такая торговая система, как «Альфа-Трейд», созданная разработчиками из «Альфа-Директа», может осуществлять все операции вместо нас – тогда она зовется торговым роботом.

Если же мы хотим совершать сделки самостоятельно, программа может перейти в режим советника и лишь оповещать нас об изменениях тренда. Выбор за нами, начать в любом случае нужно с создания приемлемой, то есть приносящей прибыль, системы.

Как создать прибыльную торговую систему

Секрет в построении так называемой скользящей средней – графика, чуть запаздывающего по сравнению с графиком стоимости выбранного нами актива. (Что касается актива, Рустам Мадыгулов напоминает, что поначалу стоит сосредоточиться на так называемых голубых фишках – бумагах наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний.) Пересечения скользящей средней с графиком и станут сигналом к открытию или закрытию позиции.

Создавая такую скользящую среднею, нужно определить период построения: чем он больше, тем глаже будет наша скользящая средняя. Чтобы убрать так называемую волатильность, то есть не нервничать из-за незначительных, но частых скачков цены и избежать лишних движений и потери денег, рекомендуется сразу строить не одну, а две скользящих средних. Одна из них должна быть с большим запаздыванием к ценовому графику, другая – с меньшим, и тогда будет удобно ориентироваться на их пересечение.

Как правило, используются два типа скользящих средних – простая и экспоненциальная. На реальном графике разница между ними не очень велика, однако считается, что экспоненциальная скользящая лучше отражает рыночные цены при прочих равных условиях, хоть и может слишком сильно реагировать на быстрые ценовые изменения.

Будущих значений цены, конечно же, пока нет, поэтому мы проверяем свою систему на произвольном историческом интервале. Попробуем построить свою конфигурацию, используя производные периоды скользящих средних. Для этого в окне системы «Альфа-Директ» выбираем «Новая конфигурация», там открываем окно «График» и выбираем эмитента. Затем выбираем тип графика «Линия цен закрытия» и подтверждаем выбор нажатием кнопки ОК.

Определяем периоды построения двух наших скользящих средних и, чтобы проверить себя, отправляемся на сайт www.alfadirect.ru в раздел «Оценка торговых систем». Там мы выбираем параметры и типы скользящих средних и смотрим, совпадают ли красные участки на поле с выбранными нами параметрами скользящей средней.

Если не совпадают, смотрим, пересечение каких параметров находится в самой большой области и красного (или близкого к красному) цвета – это так называемые робастные зоны, – и запоминаем их. Это и будут два оптимальных исторических периода наших скользящих средних. При этом мы исходим из того, что тренд продолжится, и если такие параметры скользящей средней приносили прибыль по этой бумаге в прошлом, то, вероятно, будут приносить и в будущем. Причем выбирать робастные зоны, на которые мы будем ориентироваться, стоит не на диагонали, а ближе к нижней оси, то есть к пересечению цены со скользящей средней.

Торговая система – долго или коротко

Поиск робастной зоны для автоматической торговли

Мы выполнили уже две задачи: построили свою торговую систему и настроили ее с помощью «Оценки торговых систем». В принципе, отмечает Рустам Мадыгулов, начинать можно прямо с «Оценки» и затем строить систему, руководствуясь оптимальными параметрами, – она тоже будет качественно держать тренд, то есть приносить прибыль на выбранном отрезке времени.

Как выбрать временной отрезок, который мы будем анализировать при построении своей торговой системы?

Рустам Мадыгулов советует начинать с часовых отрезков и не сокращать таймфрейм ниже 15 минут. А в целом в зависимости от ситуации на рынке мы можем открывать краткосрочные, долгосрочные или среднесрочные позиции.

Краткосрочной считается сделка, заключаемая на срок не более трех часов. Такую позицию держат обычно при боковых или вялых трендах, перед объявлениями новостей фундаментального характера, при игре на откатах курса, а также при неясности общей ситуации.

Среднесрочной считается сделка, заключаемая на срок от трех часов до суток. Позиции, открытые в среднесрочной перспективе, более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры несколько более сложный.

Долгосрочной считается сделка, заключаемая на срок более одного рабочего дня.

Прибыльная производная

Простая и экспоненциальная скользящие средние хороши, но не универсальны. Когда нужна более точная система, стоит посмотреть в сторону MACD.

Это практически производная от одной из двух наших скользящих средних – тип торговой системы, работающий там, где менее успешны обычные трендследящие торговые системы, построенные на основе скользящих средних разного типа, а именно на боковых движениях.

По какой системе торговать

Вопрос непростой, поскольку не всегда понятно, когда «бычий» или «медвежий» тренд сменится флэттрендом. Стоит оценить, дает ли построенная нами система прибыль на длинных периодах, и попробовать поработать с ней.

Если доля положительных сигналов стабильно превышает 60%, такую систему можно смело и дальше применять на практике. Если тип системы изменился, Рустам Мадыгулов советует закрыть позицию и попытаться понять, в чем дело. В этом нам могут помочь… новости.

Следите за новостями

На рыночные тренды может влиять множество факторов, поэтому ежедневное чтение газет или новостной ленты в Интернете для трейдера – не роскошь, а необходимость. К неожиданным и случайным новостям обычно относят новости политического и природного происхождения, реже экономического. Сильное воздействие на финансовые рынки оказывают войны и стихийные бедствия.

Ожидаемыми обычно являются новости экономического характера. Короткий цикл жизни, как правило, у всех неожиданных новостей, он составляет не более одних суток, а затем происходит то, что зовут «отыгрыванием падения». Длинный цикл жизни новости длится от нескольких недель до нескольких лет. К фундаментальным факторам с длинным жизненным циклом относятся те, что связаны с общим состоянием национальной и мировой экономики.

В принципе, чтобы начался тренд, достаточно даже не новости, а слуха (не зря среди трейдеров популярно присловье «Покупай слухи – продавай факты»). Главное для трейдера в момент зарождения слуха – быстро среагировать на него, ведь срок жизни слуха очень короткий: как только он будет подтвержден или опровергнут, начнется обратное движение цен. И здесь уже важно успеть быстро закрыть все позиции и зафиксировать прибыль.

Не бойтесь начинать

Мы научились строить работающие торговые системы. Конечно, пройдет немало времени, прежде чем работа на бирже станет для нас привычным делом. Но уже сегодня лично мне не страшно зайти на терминал и попробовать построить свою торговую систему с нуля, оценить ее и рискнуть заработать (или потерять) немного денег. Ведь это действительно интересно.



avatar